vnpy初体验

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背景

vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架。本文体验一下。

windows初体验是仅仅安装完成，未实际使用的版本。

mac初体验是跑通了回测的例子。

windows初体验

安装

下载VNStudio-2.1.6，这是vn.py团队为量化交易专门打造的Python发行版，内置了最新版的vn.py框架以及VN Station量化管理平台。

默认会安装到 C:\vnstudio 目录下。

使用

  1. 登录账号：需要在https://www.vnpy.com上注册一个账号。

后面没有使用。

mac初体验

安装

下载包：https://gitee.com/mirrors/vn-py/releases

通过 conda 安装 python 3.7的环境，本文略，可参考本博客之前的文章。

python -m pip install --upgrade pip setuptools

# 安装 TA-Lib库，一个开源技术分析库（包含技术指标计算和K线模式识别等）
brew install ta-lib
pip3 install TA-Lib

# 安装 postgresql 数据库
pip3 install psycopg2-binary

# 安装其它库，中间会有些报错，需要自己处理
python3 -m pip install -r ../vn-py/requirements.txt

# 最后安装 vn-py库
python -m pip install .

安装完成后，可以使用图形界面

cd vn-py/examples/vn_trader
python3 run.py

也可以直接 import vnpy库。

可选安装 jupyter

pip3 install jupyterlab -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/

使用

使用 jupyter 打开 vn-py/examples/cta_backtesting/backtesting_demo.ipynb

其中：

  1. 回测策略：使用了AtrRsiStrategy策略，含义见参考二。

但是没有数据，所以虽然运行没有报错，但是也没有有意义的东西。

基础知识

VN Trader

支持各类交易接口：期货、股票、期权、外汇、数字货币
支持诸多量化策略：CTA策略、算法交易、脚本策略、行情录制、RPC服务等等

交易所

  • CFFEX：中国金融期货交易所
  • SHFE：上海期货交易所
  • CZCE：郑州商品交易所
  • DCE：大连商品交易所
  • INE：上海国际能源交易中心

接口

CTP

FUTU

  • SMART：让盈透自动选择交易路径
  • SEHK：香港联合交易所
  • HKFE：香港期货交易所

ALL

vn.py覆盖国内外所有交易品种的交易接口：

  • 国内市场
    • CTP（ctp）：国内期货、期权
    • CTP Mini（mini）：国内期货、期权
    • CTP证券（sopt）：ETF期权
    • 飞马（femas）：国内期货
    • 恒生UFT（uft）：国内期货、ETF期权
    • 飞创证券（sec）：ETF期权
    • 宽睿（oes）：国内证券（A股）、ETF期权
    • 中泰XTP（xtp）：国内证券（A股）、ETF期权
    • 恒生期权（hsoption）：ETF期权
    • 华鑫奇点（tora）：国内证券（A股）
    • 飞鼠（sgit）：黄金TD、国内期货
    • 金仕达黄金（ksgold）：黄金TD
    • 鑫管家（xgj）：期货资管
    • 融航（rohon）：期货资管
    • 中汇亿达（comstar）：银行间市场
  • 海外市场
    • 富途证券（futu）：港股、美股
    • 老虎证券（tiger）：全球证券、期货、期权、外汇等
    • Interactive Brokers（ib）：全球证券、期货、期权、外汇等
    • 易盛9.0外盘（tap）：全球期货
    • 直达期货（da）：全球期货
    • MetaTrader 5（mt5）：外汇、CFD、期货、股票
    • Alpaca（alpaca）：美股（零佣金）
    • 佳兆业投资（kasia）：港股
  • 数字货币
    • BitMEX（bitmex）：数字货币期货、期权、永续合约
    • Bybit（bybit）：数字货币永续合约
    • 币安（binance）：数字货币现货
    • 币安永续（binances)：数字货币永续合约
    • OKEX（okex）：数字货币现货
    • OKEX永续（okexs）：数字货币永续合约
    • OKEX期货（okexf）：数字货币期货
    • OKEX期权（okexo）：数字货币期权
    • 火币（huobi）：数字货币现货
    • 火币期货（huobif）：数字货币期货
    • 火币永续（huobis）：数字货币永续
    • Gate.io永续（gateios）：数字货币永续合约
    • Deribit（deribit），数字货币期权、永续合约
    • Bitfinex（bitfinex）：数字货币现货
    • Coinbase（coinbase）：数字货币现货
    • Bitstamp（bitstamp）：数字货币现货
    • 1Token（onetoken）：数字货币券商（现货、期货）

参考